个人交易系统"钱钱"
用产品经理思维设计了一套个人量化交易系统——从选股规则引擎到自动化日报，再到实盘验证与复盘机制。它教会我的，比股票本身多得多。
V4.2
系统版本
选股 + V4.1 交易
40+
回测迭代
从 v1 到 v40+
100%
止损执行率
纪律验证
+10.3%
持仓组合收益
4月16日报推荐·至5月6日
// 为什么要做这个
作为产品经理，我习惯把一切问题都框成「系统设计」。直到有一天复盘自己的投资记录，发现每次亏损都能找到一个理由，但这些理由没有一条是在买入前就明确的规则。
那一刻我意识到：这不是运气问题，是系统问题。于是我决定把它当作一个产品来做——有用户（我自己）、有需求（更稳定的投资决策）、有迭代（不断回测和优化）、有验收（实盘结果）。
// 构建过程
发现问题
我是一个习惯用系统化思维解决问题的产品经理。炒股多年，我意识到自己的决策不稳定、不固定——没有选股标准，没有止损规则，每次亏损都是一次「下次一定」的循环。我决定把它当作一个产品来设计：有输入（行情数据）、有处理（选股规则引擎）、有输出（买卖决策）、有反馈（回测与复盘）。
搭建选股引擎
核心是建立候选池筛选机制与多维度选股规则，每日盘中和盘后自动扫描，生成候选名单。历经40+版本回测迭代——从 v1 的纯主观规则，到 v40+ 加入 Walk-Forward 滚动验证，逐步消除前视偏差。
自动化日报系统
建立盘中预警（14:30）+ 盘后扫描（17:00）的双节点自动化报告机制，AI 助手 「钱钱」 负责数据拉取、规则匹配和报告生成。每条推荐附带理由、止损位和盈亏比计算，让决策有据可查、随时可复盘。
实盘验证
用10万元真实资金进行两周首测。系统推荐的交易净盈利+1,674元，完全手动操作净盈利+447元。更重要的发现：止损执行率100%，但 T+1 开盘确认规则合规率为0%——系统最大的敌人不是策略，是人的执行纪律。持续追踪4月16日报推荐组合，截至5月6日持仓收益达+10.3%，验证了选股逻辑的有效性。
// 系统架构
选股层
- 候选池筛选机制
- 多维度规则引擎
- 行业轮动识别
- 滚动回测验证
执行层
- 买入时机确认机制
- 动态止损计算
- 盈亏比过滤
- 仓位风险控制
反馈层
- 盘中实时预警
- 盘后自动扫描
- 实盘交易日志
- AI 专业评估报告
// 真实洞察
系统防亏能力已验证
盈亏比过滤拒绝了立讯精密，之后该股确实下跌-387元。止损规则2/2严格执行，账户生存能力健康。
执行纪律是最大风险
T+1确认规则0次执行，手动操作占比67%。发现：写下来的规则和真正做到之间，还有情绪这道墙。
产品思维迁移到投资
把 "用户体验" 替换成 "投资者体验"，把 "功能迭代" 替换成 "规则迭代"——本质上是同一件事：如何让系统帮人做出更好的决策。
复盘是最好的产品文档
每笔交易都有记录、有评价、有改进建议。专业评估报告由 AI 生成，用量化视角审视自己的每个决策偏差。
"系统推荐的交易大幅优于我的手动决策，但我在执行上只有67%的时候相信系统。这告诉我：产品做得再好，用户行为才是最终变量。"
— 实盘两周复盘笔记